現在我們轉向世界的另一邊，帝國的第一個自治領加拿大。每一個偉大的自治殖民地——一個應用於它們而將在該世紀結束後消失的術語——都培育出了自己的個性。在加拿大幾乎沒有社會主義和激進的社會實驗，而這是澳大利亞和紐西蘭的特色。實際上，加拿大已經呈現出顯著的穩定性與進步，這一點部分地由它的政治史所表明。不僅在自治領政府內，而且在那些眾多的省政府內，部長的任期都極不尋常地長。作為保守黨的領袖，約翰·麥克唐納爵士從1878年到他去世的1891年在位，而該黨繼續執政超過五年。在威爾弗里德·勞里埃的領導下，自由黨人於1896年取得執政地位，保持到1911年。
加拿大憑藉廣袤的領土和豐富的資源，專心致力於自己的發展；以小農戶為主的人口結構，使得財富的分配相當均衡。古典自由主義者與保守黨之間的主要意見分歧是經濟上的：保守黨贊成保護主義，而自由黨傾向於自由貿易和低關稅；還有其他的經濟事務，例如有關修築鐵路的問題。但是沒有勞工黨，並且幾乎沒有勞資分裂，而這種分裂在英國開始出現，在澳大利亞和紐西蘭已經相當突出。
自治領成立後，1871年不列顛哥倫比亞獲得承諾，一條橫貫大陸的鐵路將在十年內建成，但是由於麥肯齊政府的怠惰，在規定的時限結束後只完成了三百英里。1880年麥克唐納和他的幾個合作者來到英國招商並獲得了成功。一個辛迪加被組建起來，後來被稱為加拿大太平洋鐵路公司，它的主要股東是：喬治·史蒂芬，後來的芒特·史蒂芬勛爵；約翰·羅斯爵士；詹姆斯·J.希爾，一個加拿大人，後來成為偉大的鐵路建築師和美國實業巨頭；唐納德·A.史密斯，後來的斯特拉思科納勛爵。如同在美國一樣，政府對那些敢於冒險投資修築橫貫大陸的鐵路——長達數千英里，大部分要穿過無人居住區——的人開出的條件，在時人和後人眼中，必得是非常大方的；這些人想到的是這個國家及其交通狀況的後續發展，而不是數千萬人不得不沉沒在荒蕪的原野上。
競爭對手產生了，另一家實力不那麼令人放心的公司，提出更低的條件，但最後是加拿大太平洋辛迪加獲准開工。不到五年之後的1885年，通往海岸的鐵路竣工了，雖然政府不得不提供兩筆額外的貸款，合計2750萬美元。這些貸款都被如期償還。麥克唐納可以被認為是一個更強大的加拿大的締造者之一，儘管事實上他首先是一個政客而不是一個政治家。一位評論家說他花費了很多時間來思考如何保住權力，卻可能從未花哪怕五六個小時去思考如何建設西北地區或者阻止連續不斷的逃美潮。這種說法似乎有失公正，因為從大西洋到太平洋的加拿大聯邦主要依賴這條鐵路，當這項工程出現危機之時，當它的命運取決於從不情願的政府獲得最後一筆500萬美元的貸款時，麥克唐納迫使他的下屬同意這筆借款，拯救了這項事業。在一個年輕的國家，美國人可以作證，政治往往成為一種交易。沒有社會地位或繼承得來的財富，大多數人太忙於爬經濟梯子而不太關注通常報酬微薄的政治職位。如果說麥克唐納主要是一個政客，主要是因為他不得不圍繞他所打交道的物質來從事政治活動，但他組織了一個偉大的黨，挽救了加拿大太平洋鐵路公司，而且是加拿大工業保護政策的發起者。今天的加拿大很大程度上是他的工作和政策的結果。
在這一時期，貿易保護特別重要，因為它直接針對美國的影響力。在大多數時間裡，加拿大自由黨人傾向於建立一個兩國經濟聯盟，基於共同關稅或者具有幾乎一樣效果的互惠協議。然而麥克唐納覺察到了加拿大人的普遍情緒，他們不希望這樣的結果，寧可在英聯邦內保持本國的獨立，此後也證明了這一選擇既令他們自己滿意，也令美國人滿意。這種雙重身份勢必帶來大量的難題，因為加拿大人和美國人分佔了幾乎整個北美大陸，他們之間的關係特別密切。正如我們所指出的，加拿大不僅有帝國提供的保護，而且有美國提供的保護，美國絕不會允許一個外部國家征服它的鄰居而佔領它所支配的大陸一半以上的領土。1890年代這個問題更加公開，在諸如白令海峽的海豹捕獵和東海岸的漁業等問題上，有一些略微激烈和持久的爭執，存在新的分歧，直到世紀之交以後才獲得解決。然而兩國的普通公民，都越來越被吸引到各自的民族主義軌道上，越來越不傾向於通過和平或戰爭的手段建立一個聯盟。加拿大正在迅速地生長出一種信念，如後來吉卜林寫道：在媽媽的屋裡我是一個女兒，在自己的屋裡我則是一個女主人。
另一方面，美國一些小團體早期偶爾提出的兼并要求已經完全銷聲匿跡了。就國家而言，加拿大與美國將成為鄰居，依照罕見的友好條款共處，並給全世界提供了一個典範，顯示出這種國際關係包含的獨特意義。無論這兩個國家投資多少用于軍備，沒有哪一方花費一分錢去防禦或進攻對方。
1885年麥克唐納已經年過七旬且實現了他所有的願望，當志得意滿地從公眾生活中退隱。但是第二次叛亂在加拿大西北地區爆發，帶頭人是早先的造反領導人路易斯·里埃爾。加拿大太平洋鐵路的修建激起了印第安人和混血人種的憂慮，而政府在處理這一局勢上缺乏謀略。里埃爾領導了這次運動，最後被逮捕且處以絞刑。叛亂本身沒什麼重要意義，但里埃爾有法國血統且是一個天主教徒，以愛德華·布萊克為首的自由黨利用他的判決再次挑起種族和宗教問題。可能整個事件最重要的後果在於1887年的選舉，自由黨被擊敗，雖然不是慘敗，布萊克辭去黨魁，為加拿大一個最有政治才能的人威爾弗雷德·勞里埃打開了大門。雖然他是法籍人和天主教徒，但他將通過嫻熟掌握的兩種語言、清醒的頭腦、卓越的能力、優雅的舉止贏得兩個民族和兩個宗教的信任，它們被認為是這個目前發展中的新帝國的主導力量。1896年他成為自治領的總理，在可能是加拿大所有內閣中最能幹的一個團隊的支持下，在關鍵年代主政，我們將稍後再述。
或許他最熱切的抱負就是把英國人和法國人兩個民族統一在純粹的加拿大愛國主義之中，使兩者能和衷共濟。在他的晚年，當形勢在他的控制之外，新的裂痕又將產生，他站在本民族一邊，但是只要他當政，加拿大就奇特地免於此前和此後的種族仇恨。法國人和英國人一直是兩大族群，但是隨著大草原被定居墾殖，與澳大利亞和紐西蘭相比，已經有相當程度的種族雜居，雖然加拿大永遠不會成為美國那樣的「熔爐」，也不會有南非那樣的原住民問題。然而，猶太人從各地進來，還有瑞典人、挪威人、冰島人、德國人、俄羅斯人、魯塞尼亞人（Ruthenians）、匈牙利人以及許多其他人種。1897年以後的十四年中，在政府鼓勵移民以填充廣闊空白地帶的政策下，每年抵達的新移民數量從開始時的大約2萬穩步上升到1911年的3.2萬，而出走美國的人數大幅地逆轉過來了。
然而，美國資本繼續大量向加拿大投資，隨著兩國商務的增長，加拿大成為美國與英帝國整體的理解鏈條上最重要的一環。如果說加拿大是英國所有自治領中的姐姐，在一定意義上也是同在一個大陸上比鄰而居的美國的妹妹。1895年，美國國務卿奧爾尼先生就委內瑞拉與英屬蓋亞那之間的邊界糾紛，給索爾茲伯里勛爵發出了一份意想不到的且完全缺乏技巧的照會，對大多數美國人來說，很顯然奧爾尼使用的幾乎令人費解的措辭不能應用於已經成為帝國一部分的屬地，如加拿大。整個事件以及隨之突然籠罩的戰爭陰雲，結果被索爾茲伯里冷靜的政治才能化解。這個問題通過仲裁解決而告終，在令人感嘆地鬆了一口氣之餘，很可能還帶來了一個後果，那就是使得美國孤立主義者對英帝國的含義有了更加深刻的理解。在增進的了解中，很大一部分來自我們的和平鄰居對待我們的北部邊界的近在咫尺的範例。如果說英國突然意識到由於兩國間的密切關係與美國交戰幾乎是不可想像的，美國人也會意識到與加拿大交戰的不可想像。