堂吉訶德瞧自己關在籠里，裝上牛車，說道：
「我讀過許多很正經的遊俠騎士傳記，可是用魔法把騎士像我這樣攝走，我還從沒讀到、看到、聽到過。而且牛這種又懶又笨的牲口一定走得很慢。照例，攝走的騎士是裹在烏雲里的，或者乘一輛火焰車，再不然，騎一匹飛馬之類的怪獸，忽的一下子就從天空走了。現在卻把我裝在牛車上拉走！天啊！真叫我莫名其妙！大概今非昔比，騎士道和魔法都換了樣了。我是世界上新出的騎士，冒險的騎士道已經沒人知道，由我第一個重新恢複，也許因此就另創了新樣的魔術，別有新法攝走著魔的人了。桑丘兒子，你以為我這話怎麼樣？」
桑丘答道：「我不知道，我不像您讀過那麼許多遊俠騎士的書。可是我敢保證，這一夥不完全是真正的妖魔鬼怪。」
堂吉訶德道：「真正的？我的爹呀，既然是鬼怪，怎麼能是真正的呢？那是虛幻的形狀，特來對我施行魔法的呀！你要瞧我這話對不對，只消把他們碰碰或摸摸，就知道他們沒有實在的肉體，只是虛影子。」
桑丘說：「先生，老實說吧，我已經碰過他們了。這個鬼在這兒忙忙叨叨，他身上的肉很結實；而且還有一點古怪，我聽說魔鬼身上都有硫黃氣，還有別種臭味，可是這個鬼卻遠不是那樣的，他身上的龍涎香半哩瓦以外就聞到了。」
桑丘指的是堂費南鐸，他是一位貴公子，身上想必有桑丘說的這種香味。
堂吉訶德說：「桑丘朋友，這沒什麼稀奇。我告訴你，魔鬼是很調皮的。他們儘管熏染著些氣味，他們是精靈，本身並沒有氣味；要有的話，就絕不是香，只能是惡臭。因為他們無論跑到哪裡，總離不開地獄，他們的痛苦，絲毫不會減輕。香味是聞了舒服的，他們決不會有香味。假如你覺得那個魔鬼有龍涎香味，不是你弄錯了，就是魔鬼存心迷惑你，叫你不知他是魔鬼。」
主僕倆只顧談論。堂費南鐸和卡迪紐決計趕緊動身，免得桑丘識破他們的計策；桑丘已經猜透八九分了。他們把店主人叫過一邊，吩咐他給駑騂難得套上鞍轡，給桑丘的驢兒裝上馱鞍。店主人馬上照辦。這時神父已經和那幾個巡邏隊員講好，請他們一路護送，每天給若干報酬。卡迪紐把堂吉訶德的盾牌和那隻銅盆掛在駑騂難得的鞍架兩側，做手勢示意，叫桑丘騎驢牽著駑騂難得，又叫兩個巡邏員拿著火槍押在牛車兩旁。店主婦和她女兒和瑪麗托內斯在牛車臨走的時候，出門和堂吉訶德告辭，假裝為他遭難傷心流淚。堂吉訶德對她們說：
「好心的夫人小姐們請不要哭。幹了我們這一行，這種災難都是免不了的，否則我就不是個有名的遊俠騎士了。名望不高的騎士從來沒有這種遭遇，因為世界上誰也不理會他們。英勇的騎士就不同，他們的品德和功勛招來許多國王和騎士的嫉妒，那些人就使出卑鄙的手段來陷害好人。可是話又說回來，高尚的品德是壓不倒的，單靠它本身的力量就足以抵制魔法祖師索羅阿斯德斯的全套邪術 ，克服一切困難，像陽光一樣照耀世界。美麗的夫人小姐們，如果我有什麼失禮的地方開罪了你們，請不要見怪，我絕不是有意的。現在我給壞心眼兒的魔術家關進了這個籠子，請你們為我禱告上帝，救我出來。我決不忘記在這座堡壘里受到的優待；如有一天出得這個牢籠，一定儘力報答你們的厚愛。」
堡壘里的女人和堂吉訶德談話的時候，神父和理髮師正在辭別店裡的許多客人，其中有堂費南鐸和他的夥伴，上尉和他的弟弟，還有多若泰和陸莘達等稱心如意的小姐。他們彼此擁抱，約定互通消息。堂費南鐸把自己的住址告訴神父，讓神父把堂吉訶德的情況寫信告訴他，因為他很關心。他答應也要把神父盼切的消息一一奉告，比如他自己的結婚呀、索賴達的受洗呀、堂路易斯的事呀、陸莘達的回家呀等等。神父答應了堂費南鐸的要求。他們又互相擁抱，重申前約。店主拿出些手稿給神父，說是從存放《何必追根究底》那篇故事的箱子夾層里找出來的。他說物主不會回來，不妨都拿去，反正自己不識字，不要這些東西。神父謝了他，打開一看，標題是《林果內德和郭塔迪琉的故事》 ，才知道是一篇故事。他認為《何必追根究底》那篇很不錯，料想這篇也是好的，因為可能都是一個人的手筆。他就收起來等有工夫再看。
他和理髮師朋友防堂吉訶德立即識破他們，都戴著假面具；兩人上了坐騎，跟在車後。一行人挨次出發。車輛打頭，由車主帶領。兩旁是剛才說的兩個帶火槍的巡邏隊員，隨後是桑丘·潘沙騎驢牽著駑騂難得。神父和理髮師各騎壯騾，像上文說的蒙著臉緩步押在隊後；牛車走得很慢，他們不能超前去。堂吉訶德坐在籠里，捆住兩手，伸直兩腿，背靠著柵欄，默默地忍受一切，簡直不像血肉之軀，卻像一尊石像。他們就這麼慢吞吞、靜悄悄走了兩哩瓦路，到一個山坳里。趕牛車的覺得這裡可以讓牛歇歇力，啃吃點青草，就向神父說了。理髮師卻主張再走一程，他知道附近有個山坡，轉過山坡又有個山坳，那裡的青草更茂盛，地方比這裡還好。因此他們繼續前行。
這時神父回頭，看見背後來了六七騎旅客，行裝都很漂亮。他們一會兒就趕上來了，因為他們不像牛走得滯緩，卻像乘了教長的騾，急要趕往一哩瓦內已經在望的客店去打尖的樣子。急急趕路的追上慢慢走路的，彼此敘過禮。趕來的一行人里有一個正是托雷都的教長，跟隨的都是他的伴當。他看見牛車、巡邏隊員、桑丘、駑騂難得、神父和理髮師一隊人行列整齊，尤其看到堂吉訶德關在籠里，忍不住就要打聽為什麼把人這樣押解。不過他瞧見巡邏隊員的標記 ，料想那人準是搶劫或其他罪行的兇犯，給神聖友愛團逮捕了。他詢問一個巡邏隊員，那人答道：
「先生，我們不知道這位紳士為什麼要這樣走路，你叫他自己說吧。」
堂吉訶德聽見他們回答，介面說道：
「各位紳士先生熟悉遊俠騎士的事嗎？要是熟悉，我就把我的不幸向各位講講；不然呢，我就不白費唇舌了。」
神父和理髮師看見趕路的和堂吉訶德·台·拉·曼卻交談，怕自己的計策敗露，忙趕上前來隨機應對。
教長聽了堂吉訶德的話，答道：
「老兄，我對於騎士小說實在是熟悉得很，比維利亞爾邦多的《理論學大全》 還讀得熟。你要是只有這點要求，那就儘管放心把你的話告訴我。」
堂吉訶德道：「好吧。紳士先生，你既然這麼說，我就講給你聽。我受了惡法師的忌妒和欺騙，著了魔道，給關在籠子里押著走。美德雖有好人愛惜，更有惡人壓制呢。我是個遊俠騎士：不是默默無聞的那種，卻是世世傳名、人人效法的模範騎士，即使嫉妒性變成的嫉妒精，或者波斯的一切魔術家、印度的一切婆羅門、艾悌歐比亞的一切神秘家 全都和我為難，也奈何我不得。」
神父插嘴道：「這位堂吉訶德·台·拉·曼卻先生說得不錯，他著了魔道給裝在車上運走，不是他有罪過，卻是嫉賢忌能的傢伙設計害他。先生，他就是那位『哭喪著臉的騎士』，您也許聽到過他的大名。他的豐功偉績，將來要銘刻在青銅和大理石上，萬古不磨，忌他的人用盡心機也消滅不了。」
教長聽到籠子里外的人說話都是一個口吻，莫名其妙，驚異得幾乎要在自己身上畫十字；跟從的那些人也納悶。桑丘·潘沙要聽他們講話，正挨在旁邊，這時就想把事情擺一擺，說道：
「各位先生，隨你們愛聽不愛聽，我這會兒講的是真話。要說我主人堂吉訶德先生著了魔道呀，那就是我媽也著了魔道了！他頭腦完全清楚，吃也吃，喝也喝，也像別人那樣干他的水火事兒，和他昨天進籠以前一模一樣。照這樣子，怎能叫我相信他是著了魔呢？我聽見許多人說過，著魔的人既不吃，也不睡，也不說話。我的主人要是沒人管著，說起話來，比三十個律師還說得多呢。」
他隨就轉臉瞧著神父說：
「哎，神父先生啊！您以為我不認識您嗎？這一套新魔法為的是什麼緣故，您以為我瞧不透嗎？那麼我告訴您，您儘管遮著臉，我卻認識您；我還告訴您，您儘管詭計多端，我也識得破。乾脆一句話：嫉妒佔上風，美德就倒霉；摳門兒的地方，就沒有慷慨。魔鬼沒有好下場！要沒有您這位神父，我主人這會兒已經娶了米戈米公娜公主，我至少也是個伯爵了，因為無論憑我東家哭喪著臉的騎士的賞賜，或者憑我自己的功勞，這是拿穩了的。可是我現在看到老話說對了：命運的輪子比磨坊的輪子還轉得快；昨天平步青雲，今天就掉在泥里。我是為自己的老婆孩子懊惱：他們滿可以指望做爸爸的當了海島或王國的總督重返家門，可是他們得瞧爸爸當了馬夫回家了。神父先生，我跟您說這番話，不過是要奉勸您神父先生：您這樣虐待我主人，您摸摸自己的良心吧；您關禁著堂吉訶德先生不讓他救人行好，小心將來見了上帝和您算賬！」
理髮師打斷他道：「『少胡說吧』 ！桑丘，你和你主人成了同道