堂吉訶德吃了大虧，對他的侍從說：
「桑丘，我常聽說：『對壞人行好事，就是往海里倒水』 。我要是早聽了你的話，就免了這番氣惱。可是事情已經做下了，忍耐吧，從此學個乖。」
桑丘說：「您會學乖，就好比我會變土耳其人。可是您既然說，早聽了我的話不至於吃這個虧，那麼，您就聽我的話，免得再吃更大的虧吧。我告訴您，跟神聖友愛團講騎士道是不行的，他們把所有的騎士都看得一錢不值。我跟您說吧，這會子我耳朵里就聽到他們的箭颼颼地響呢 。」
堂吉訶德說：「桑丘，你天生是個膽小鬼。可是我省得你說我固執、老不聽你的勸告，這一遭就聽你的話，避開你害怕的凶神。不過有個條件：你這一輩子，無論死呀活呀，都不準對人說我這次是害怕而逃避危險；你得說，我是聽從你的請求。如果說我害怕，你就是胡說。從現在直到將來，從將來回溯到現在 ，你如果有這個念頭或說這個話，我就要反駁你，聲明你是撒謊。別再多話了。你別以為我是要逃避危險；我這一遭沾著點兒害怕的嫌疑，尤其得講講明白。你只要有這種想頭，我就待著不走，一人在這裡等著，不僅等著你害怕的神聖友愛團，還等著以色列十二族的友愛團，瑪咖貝歐七兄弟的友愛團，咖斯特和波魯克斯的友愛團 ，和世界上所有的弟兄們和友愛團。」
桑丘說：「先生啊，迴避不是逃跑。兇險很大、出路很少的場合，死挺著算不得聰明。聰明人留著自己的身子等待來日，不在一天里拼掉性命。我跟您說吧，我雖然是個鄉下土包子，還懂得幾分謹慎小心的道理。所以您聽我的話，決不會後悔。您要是能上馬，上馬吧；要是不行，我扶您上去，您跟我走。我的腦袋告訴我，這會子咱們的一雙腳比一雙手更有用處呢。」
堂吉訶德不再多說，他騎上馬，由桑丘騎驢領路，從一個山口走進附近的黑山。桑丘打算越過山嶺，從比索或阿爾莫多瓦·台爾·岡坡 出來；他們可以在深山裡躲幾天，如果神聖友愛團追捕他們，就尋找不到。他發現驢背上的乾糧還在，那群囚犯窮搜亂搶，居然沒有拿走；他認為這是奇蹟，加添了上山的勁頭。
他們當晚到了黑山深處 。桑丘決計在那裡過夜，或許再多待幾天，反正瞧他們帶的乾糧能支持多久就待多久。他們在軟木樹林里的兩塊大石頭中間過夜。據愚昧的外教徒看來，一切事情都是命里註定的。命運驅使那有名的騙子和強盜希內斯·台·巴薩蒙泰又和他們碰上了。希內斯靠堂吉訶德的發瘋仗義，脫去了枷鎖，當然怕神聖友愛團追捕，所以決計到這座山裡來躲避。他像堂吉訶德和桑丘·潘沙那樣受了命運的擺布和怕懼的驅使，恰恰也到了他們倆寄宿的地方。那時候他們倆剛剛睡著，希內斯憑當時的天色，還認得出他們是誰。壞人往往忘恩負義，而且一個人窘急的時候，不免幹些不應該的事，或顧了眼前的便宜，不顧將來的利害。希內斯原是個沒良心的，又不懷好意，就想偷桑丘·潘沙的驢。他並不理會駑騂難得，因為那頭劣馬既不能押錢，也賣不出去。桑丘·潘沙睡得正熟，希內斯偷了他的驢，天亮以前早已跑得老遠，追尋不到了。
太陽出來，大地歡笑，卻苦了桑丘·潘沙，因為發現他的灰驢丟了。他不見了驢傷心痛哭，哭得沒那麼樣兒的悲切。堂吉訶德竟給他哭醒了，只聽得他在數說：
「哎，我腸子里生出來的兒子啊！我自己家裡養大的孩子啊！我孩子們騎著玩的伴侶啊！我老伴兒的開心丸子啊！叫我街坊眼紅的寶貝啊！我的負擔，靠你減輕！我的生活，一半也靠你支撐！因為你每天賺二十六文錢 ，分擔了我飯食的半份兒開銷啊！」
堂吉訶德瞧他痛哭，問明緣故，就極力用好話安慰，叫他別著急，還答應給他出一張交換票據，憑票把家裡五匹驢駒里的三匹給他。
桑丘這才寬心；他擦乾眼淚，忍住抽噎，向堂吉訶德謝賞。堂吉訶德到了山裡，覺得這種地方正會碰到他指望的奇遇，心上很愉快。他追憶著從前遊俠騎士在荒山僻野里遭逢的事，邊走邊想，一心專註，把別的事全都忘了。桑丘認為已經到了安全的地方，憂慮全消，只想著奪來的乾糧還有剩餘，正好拿來填飽肚子。他馱著灰驢身上的東西，跟在主人背後 ，把糧袋裡的乾糧掏出來往自己肚裡塞，且吃且走，滿不願意再遭逢別的奇遇。
他抬眼忽見他主人停著馬，想用槍頭挑起地下一堆不知什麼東西。桑丘想他或許需要幫忙，立刻趕上去。堂吉訶德剛用槍頭挑起一個鞍墊，上面系著一隻手提箱。箱子已經半爛——竟可說全爛了，不過重得很，得桑丘下地去揀起來 。他主人叫他看看箱子里是什麼東西；桑丘立刻遵命。箱上束著鏈子，還鎖著鎖，可是他從破爛的地方看見裡面有四件荷蘭細麻紗襯衫，還有些別的內衣，都是很精緻很乾凈的。他又發現一塊手絹里包著一大堆金艾斯古多 。他看見了說道：
「謝天啊！這遭奇遇給我們發了利市了！」
他細細搜尋，又找出一冊裝潢精緻的記事本。堂吉訶德問他要了這個本子，叫他把錢留下，那是賞給他的。桑丘吻了堂吉訶德的雙手謝賞，又把手提箱里的內衣全掏出來，裝在盛乾糧的口袋裡。堂吉訶德在旁看著，說道：
「桑丘，據我想，准有個迷路的旅客在這座山裡碰到強盜，給他們殺了，搬到深山裡來埋了；一定是這麼回事。」
桑丘答道：「不見得；要是強盜，不會留下這筆錢。」
堂吉訶德說：「你說得不錯。究竟是怎麼回事，我可猜不透也想不明白了。且慢，咱們瞧瞧這記事本上有沒有什麼線索，能幫咱們打開這個悶葫蘆。」
他打開本子，第一眼就瞧見一首十四行詩，看來還是初稿，字卻寫得很好。他高聲念出來，讓桑丘也聽聽。原詩如下：
或許是戀愛神的昏聵糊塗，
也可能是他異常的殘狠，
再不然就是對我責罰過甚，
慘酷的折磨使我這樣痛楚。
但昏憒和神明名實不副，
戀愛神是無所不知的天神，
他絕不凶頑，卻無限悲憫，
那麼，是誰遣使我這樣受苦？
如說是你，茜麗，那是謬誤，
無瑕的美質決不包蘊禍害，
也不可能是上天把我蹂躪。
反正我身死在即，這是定數，
如果查不出病因何在，
不靠奇蹟怎能妙手回春。
桑丘說：「詩里看不出什麼線索，除非從您說的那個『線縷』上抽出個頭緒來 。」
堂吉訶德說：「哪有什麼『線縷』呀？」
桑丘說：「您不是在叫人家『線縷』嗎？」
堂吉訶德說：「我說的是『茜麗』。這首詩是對一位小姐訴苦的，『茜麗』一定就是她的名字。我瞧這首詩確是寫得不錯，要不，我就是個大外行了。」
桑丘說：「唷，您還會做詩呀？」
堂吉訶德說：「你想不到我做得多好呢。我明兒叫你送封信給我的杜爾西內婭·台爾·托波索小姐，通篇都是詩，你就知道我做詩多麼內行了。我告訴你吧，桑丘，古時候的遊俠騎士，差不多個個都是了不起的抒情詩人和音樂家。作詩和奏樂這兩種本領——或者該說這兩種天賦的才能，和多情的遊俠騎士是分不開的。不過古代騎士的詩熱情有餘，略欠雕琢。」
桑丘說：「您再念念那本子，也許會找到些關節。」
堂吉訶德翻過一頁，說道：
「這是散文，好像是封信。」
桑丘問道：「是公文信嗎？先生。」
堂吉訶德說：「看這封信的開頭，好像是情書。」
桑丘說：「那麼您大聲念吧，我最喜歡這種談情說愛的東西。」
堂吉訶德說：「好！」
他就高聲朗讀。信上說：
你的背約失信和我註定的苦命，使我到了這座荒山裡。我在這裡埋怨你的話，也許要等你聽到我的死訊之後，你才會聽到了。負心人啊，人家比我有錢，不是比我品德好，你怎麼竟為他拋棄了我呢？我如果以美德為貴，我就不必羨慕人家有福，嘆恨自己不幸。你相貌美好受人景仰，你的行為卻使人看低了你。我憑你的美貌把你當作天使，憑你的行為知道你不過是個女人罷了。你害得我心亂如麻，我但願你能心平如鏡。但願上天叫你永遠看不破你嫁的欺心騙子，免得你後悔，也免得我違著心吐氣稱快。
堂吉訶德念完信，說道：
「信里比詩里更找不出什麼東西來。只有一點是明白的，寫信的是個失戀的情人。」
他把記事本差不多每一頁都翻了，又找出些詩和信，有的筆跡清楚，有的潦草模糊。寫的無非是埋怨呀、悲哀呀、憂慮呀、相思和痛苦呀、有情和無情呀等等；也有讚揚的，也有傷感的。堂吉訶德翻看記事本的時候，桑丘在翻檢手提箱。他把一個個角落都搜遍；又檢看了鞍墊的四角，把每一條縫都拆開，每