蒙古雖然滅了金，但是金也讓蒙古付出了巨大的代價。
一二三二年五月，窩闊台曾與拖雷一起，從河南返回蒙古。因為拖雷的病情加重，窩闊台想把他帶回蒙古進行療養。
二人先到真定府，然後到燕京，在古北口翻越長城。但是，翻越長城之後，窩闊台也發病了。拖雷自己的病情已經作常嚴重，卻仍然擔心哥哥的病情，跪下來向長生天祈禱。
「如果能夠讓兄長康復，我願意將白己獻給長生天。」
不知道是不是祈禱靈驗了，窩闊台的病情開始好轉，而拖雷的病情卻日日加重。
十月，兄弟二人回到了斡難河的源頭。剛剛回到闊別已久的故上，拖雷的生命也走到了盡頭。在草原的蒙古包中奄奄一息的拖雷拉著哥哥窩闊台的手，說道：「哥哥，我們一起去西方……」
說完之後，他便咽氣了。繼承父親的遺志和哥哥窩闊台一起征服西方一直是拖雷的夢想。
拖雷的死讓窩闊台感到十分悲痛。窩闊台為他舉行了盛大的國葬。這次國葬，一方面是為了表彰拖雷的赫赫戰功，也是為了安撫拖雷的手下。因為很多人都認為是拖雷的祈禱靈驗，是拖雷用自己的死換得了窩闊台的生。
拖雷死後，被封為大那顏，而址拖雷這個名字從此也被禁止使用。
拖雷的赫赫戰功以及他戲劇性的死亡更提高了他的人望，他甚至被神化。窩闊台通過這次國葬來安撫拖雷的手下，可以說取得了一定的效果。
但是，拖雷的死對窩闊台的打擊也是巨大的。當年朮赤和察合台爭奪汗位，窩闊台坐收漁翁之利。成吉思汗徵求拖雷意見的時候，拖雷毫不猶豫地提出支持窩闊台。這讓成吉思汗最終下定了決心，傳位給窩闊台。
窩闊台即位之後，察合台身為兄長，總是倚老賣老，時常讓窩闊台感到不悅。而弟弟拖雷卻始終忠誠於自己，無論什麼事都可以跟他商量。拖雷的死讓窩闊台感覺彷彿失去了自己的一半。
消滅了金之後，窩闊台將金國的土地交付給宋，命全軍撤回蒙古。金的土地原本就是宋的領土，只不過是被金侵吞了。
蒙古軍撤退之後，宋人歡欣雀躍地來到開封（汴京），洛陽和歸德府，但是他們看到的只是被蒙古軍掠奪後的廢墟，滿目瘡痍。
宋為了消滅與自己不共戴天的金，與蒙古結盟，為蒙古軍提供糧食和武器，俱是在宋的領土得到恢複的同時，宋全軍也陷入了前所未有的飢餓狀態。宋此時才知道，他們以前太小看蒙古了，蒙古絕非簡單好戰的北方蠻夷。這個新興的民族，絕不像想像的那麼簡單。
窩闊台回到蒙古之後，在鄂爾渾河畔舉行了慶功宴，宴會持續一個月。在宴會期間，他論功行賞，將戰利品分給了諸將領。
很多部眾強烈呼籲建造固定的國都。在長城附近汪古部的據點，成古思汗已經建設一個新都，但那始終不過是為攻打金國而建起的一個軍事據點。
人們希望大蒙古帝國有名副其實的國都，不是作為軍事據點，而是作為政治、經濟、文化和交通的中心。這些條件缺一不可，否則不能長久。
窩闊台決定建設新的國都，向周邊各國炫耀國威。
成吉思汗自稱是人世間的神，具有強有力的指導力，但是二代大汗窩闊台不具備這樣的超凡魅力。成吉思汗統一了蒙古，而要維持蒙古的統一併使其發展則是窩闊台的使命。因此，窩闊台必須以一種有別於成吉思汗的為政方式，將成吉思汗確立的機構成功地過渡並吸收到自己的領導之下。
窩闊台把新都的建設當成了達到這個目標的第一步。他選擇了鄂爾渾河上游的哈剌和林作為建設新都的地點。此處位於薛涼格河之南，在蒙古草原的中央位置，作為建都的地點非常適合。
確定地點之後，首先開始建造的是宏偉的宮殿。蒙古因此從中原及其他地方召集了大量的石工、雕刻師、畫工等各種工匠。
同時，大量的建築材料、食糧和酒也被運到這裡。除了建造新都必須的工人技師之外，很多商人、僧侶、藝人、流浪漢和女人也都從四面八方聚集到這裡。
哈剌和林與成吉思汗時代建造的新都不同，軍事功能不強，是作為進入了安定期的蒙古帝囤的政治中心而建造的。正因如此，名叫萬安宮的新宮殿非常堂皇富麗。
宮殿內有大汗和嬪妃的寢宮，大汗其他家人的居所，還有處理政務的勤政殿、迎接外國賓客的渴見室、一次能夠容納三千人的大宴會廳、大臣們處理政務的地方以及廣闊的庭院。
宮殿里的壁畫和天花板的畫都是出自中原一流的雕刻師和繪師之手。地板上則鋪著漂亮的毛皮或者從西方傳來的地毯，到處都有金絲銀絲裝飾的絹。
宮殿的四個方向各有一個門。正門為可汗專用，其餘三門中一門供皇族進出，一門供皇族的女眷進出，一門供重臣與庶民進出。
窩闊台將這片地方統稱為哈剌和林，定為蒙古的都城。從新都到中原之間設置了三十七個驛站，每日從全國各地運來食物、酒以及各種珍玩。
現在的哈剌和林，在規模和壯麗程度上，都不遜色干中都、汴京和洛陽，作為蒙古大帝國的都城，已經名副其實。原本擔心的是，哈剌和林雖然位於蒙古的中心，但是在當時的世界上依然非常偏僻，但是，哈剌和林建成之後，世界各地都有人翻越崇山峻岭，聚集到這裡，這個地方頓時變得非常繁華。
「看吧，哈剌和林才是世界的中心，遠離哈剌和林的地方便是偏僻的地方。」窩闊台自豪地說道。
各種各樣的物資像洪水一樣涌人新都。除此之外，還有最先進的技術和知識。
新都城的建造使蒙古對外擴張的步伐暫時放緩了。建造工程進入正軌的一二三五年，窩闊台在哈剌和林召開了忽里台，提議道：
「我們乃是蒼狼的後裔，不能整天躺在新宮殿中睡大覺。把中原兵派往兩域，把回紇的軍隊派往中原。先帝駕崩之後，已經久無戰事，現在朕欲興兵，繼續向西擴大版圖。」
但是，窩闊台的提議並未得到大家的贊同。耶律楚材便首先提出了反對意見。
「對金戰爭剛剛結束不久，俘虜對我蒙古的忠心還不夠。那些習慣了溫和氣候及中及美食物的中原人，很難應對兩域的壞境，而且經過長途跋涉之後，根本沒有精力戰鬥。」
諸將領作長期的對金作戰中已經厭倦了戰爭，也紛紛表明了反對意見。
「我們為什麼能夠打敗金國？那是因為要報仇雪恨，想過上安穩的日子。現在戰爭剛剛勝利，便又要出師，而且師出無名，我們該如何向將士們說？」
即便是讓那些俘虜和外人擔任先鋒，但是最終窩闊台的直屬軍隊也必須上戰場。見耶律楚材為首的大臣們紛紛反對，窩闊台只得作罷。
這在成吉思汗時代是難以想像的。只要成吉思汗一聲令下，從萬戶長，千戶長、百戶長到十戶長以至一兵一卒都會迅速開始行動，全國的將士都會在指定的日期和時間出征。成吉思汗去世之後，可汗的權威已經下降了很多。
要想維持擴大帝國，西征是必要的，而且這也是先帝成吉思汗的遺志，但是將領們都不希望這樣做。
結果，窩闊台只動員了分封在西部的朮赤之子和察合台的軍隊。
作為可汗，既然已經出兵，便不能讓自己的直屬軍隊閑著。窩闊台派出了長子貴由、朮赤的兒子拔都、察合台的兒子拜答兒和拖雷的長子蒙哥隨軍西征。總指揮由被分封到兩部並建立了王國的朮赤之子拔都擔任。拔都雖然不是長子，似是由於哥哥身體虛弱，他在家中一直被當做長子對待。
拜答兒也是次子，但是由於哥哥木禿干在西征時戰死，現在他在家中的地位相當於長子。
另外，拔都的三個弟弟——別兒哥、昔班和唐古特，窩闊台的庶子合丹、孫子海都、拖雷的末子阿里不哥等人也都隨軍西征。
拔都之所以被任命為總指揮，不僅是因為拔都的父親朮赤身為成吉思汗的長子，在諸王中最為年長，還因為朮赤家現在被分封在蒙古帝國的最西邊，對西方的情況相對比較熟悉。
但是任命拔都為本次西征的總指揮之後，窩闊台多少還有些不放心，於是派了速不台為副將。
拔都被任命為總將，但是他當時還不到三十歲，實際的大權還是掌握在作為副將的速不台手中。
這次被派去西征的將領都感到很不高興，認為自己非常倒霉。他們大多數都參加了對金作戰，現在戰爭剛剛結束，本來以為可以享受一段安穩日子了，結果又要打仗。
特別是家中所有男丁都被動員的朮赤一家意見最大。僅僅因為自己的封地在最西部，全家就被迫出征，這讓拔都很不高興。況且，真正的指揮權掌握在速不台的手中。
七地雖然已經封給朮赤一家，但是如果在這次西征中，四個男子全部戰死，那麼欽察汗國也就名存實亡了。
一二二六年春，第二次西