成吉思汗確立了北方的霸權之後，便將視線轉向了南方。
在萬里長城的南面有兩個富庶的國度，便是金和宋。這兩個國家是成吉思汗的夢想。在那裡，人們不用趕著牛羊過游牧的生活，而是居住在城市當中，過著定居的生活。他們享受著游牧民想像不到的富裕，擁有高度的文明。他們在皇帝的統治之下，擁有強大的軍隊，保衛著自己的國家。
他們的兵器比蒙古的先進，他們的鎧甲比蒙古的結實，他們的刀槍比蒙古的鋒利，他們的弓箭射程比蒙古的遠，而且可以連發數箭。他們還有—種可以發射石頭而且具有強大破壞力的武器，叫炮。他們的戰車不僅比蒙古的鐵車大、堅固，而且可以迅速移動，可以載著步兵在戰場上橫衝直撞。
在成吉思汗之前，沒有任何一個蒙古可汗敢越過長城，去攻打金或是宋。他們甚至會告誡自己的孩子，千萬不可越過長城。
成吉思汗和克烈部的脫斡鄰勒曾與金結盟，消滅了塔塔兒，之後便向金國進貢，結成同盟。
金迫使宋向自己稱臣，而且三年一次出兵長城以北，討伐蒙古。這就是所謂的「減丁政策」。在山東和河北都有蒙古奴隸，他們是被金軍擄去的。
蒙古部族每年都要向金交納貢物，但是金卻從不允許貢納使進入長城以內，在長城外面收取貢物之後，便將使節趕走。蒙古部族的使者每次交納完貢物，都會帶著滿腹怨氣回來。
對金和宋來說，萬里長城是文明之地和野蠻之地的分界線。住在這個分界線以外的人都被他們視為蠻夷。
但是，金對蒙古來說是不共戴天的仇人。蒙古的第二代可汗俺巴孩被塔塔兒人出賣，綁送到金，後被釘在木樁上，剝了皮，受了千刀萬剮之酷刑，割下來的肉被金人餵了狗。
蒙古人都將這仇恨銘記在心，他們希望有朝一日能夠越過長城，替父祖報仇。成吉思汗統一了全蒙古之後，便將目光轉向了金，也基於這種仇恨。
但是，金與此前的敵人都不同。與金相比，蒙古不論在軍事上還是在政治、經濟、文化等各個方面，都要落後一些。蒙古與金作戰，無異於荒野的狼去挑戰盤踞在肥沃土地上的獅子。而且，這頭獅子還有著堅固的柵欄防護。
在正式對金宣戰之前，成吉思汗決定先掃除後顧之憂。在此期間，他消滅了乃蠻太陽汗的弟弟不亦魯黑汗。
太陽汗的兒子屈出律和那些躲避成吉思汗追殺的各部族殘餘勢力沿著阿爾泰山脈的溪谷，橫穿戈壁沙漠，逃到了西遼。
成吉思汗在一二〇七年秋對位於金西方的西夏王國發起了第二次進攻。
在一二〇五年，成吉思汗曾派兵進攻過西夏。那是成吉思汗的軍隊第一次進攻城市。當時，成吉思汗付出了慘痛的代價才好不容易攻下了一座城，然後便撤軍了。通過這次進攻，成吉思汗體會到了攻城之難。
成吉思汗第二次征西夏帶上了第二夫人忽蘭。
第一夫人孛兒帖從來沒有跟隨成吉思汗出征過。她為成吉思汗生下了朮赤等四個孩子之後，便已經不再年輕。但是，作為糟糠之妻，她幫助成吉思汗渡過了一個又一個難關。
在札木合要與成吉思汗決裂，並試圖誘殲成吉思汗的時候，孛兒帖建議成吉思汗馬不停蹄地前進，將他從人生最大的危機中拯救出來。對成吉思汗來說，孛兒帖與其說是一個女人，不如說是他的幕僚。
在側室當中，他曾經最喜歡亦巴合別乞，但是後來他將她送給了朮赤台。
此前出征的時候，他都會帶著第三夫人也遂，但是這次選擇了忽蘭。
出征的時候帶上妻子或是其他家人的並不只有成吉思汗。重臣和幕僚們也都會帶上自己的妻妾或家人。對於蒙古人，行軍和游牧生活其實沒有什麼兩樣。戰爭是他們的人生，也是他們的生活。
忽蘭在行進中的車裡對成吉思汗道：
「您已經統一了蒙古，現在又要進攻別的國家，難道還想堆起屍骨之山嗎？」
「我們是黃金家族的後裔，必須是最強大最富有的民族。上天命我統治天下萬國。」成吉思汗回答。
「可是黃金家族建立在屍骨堆起的山上，黃金也會沾滿血腥。」忽蘭若無其事地說著，旁邊的親信們都為她捏了一把汗。
「既然是天神的旨意，那麼即便是流血，這鮮血也是獻給長生天的。」
「要是我蒙古百姓其實並不想比現在更強大，也不想比現在更富有，您會如何呢？」
「這不是由百姓決定的，而是由天神決定的。」
「天神會做出違反天下蒼生意願的事情嗎？」
「有神意才有民意，而不是先有民意才有神意。你瞧吧，以後我們黃金家族支配整個世界之後，便不需要再趕著羊群和馬兒到處移動，而是定居在最為美麗最為富庶的土地上，並世世代代享有這樣的幸福生活。因此，長生天才把我派到了人間。」
「天下每一個種族都有他們的神。要是每一個神都對他們保佑的種族下達這樣的命令，這個世界將會陷入無休止的征戰之中。」
「這是什麼話，這個世界上只有一個神，那就是我蒙古的長生天。當然，我不是否定他們的神，但是長生天才是真正的眾神之神，是神上神。好了，不要再提這些事了。當我統一全世界之後，所有的百姓都會感謝我的。」成吉思汗有些不耐煩了。
成吉思汗認為統一世界是上天派給他的使命。他自小便憧憬著遠方。在一次又一次的浴血奮戰中，在一次次打倒了強大的敵人之後，他的這種憧憬逐漸變成一種使命感。要是中途放棄使命，那麼之前消滅包括札木合在內的眾多強敵的戰爭也就失去了意義。他認為自己不能半途而廢。
成吉思汗知道，每一個國家每一個民族都有不同的宗教和神。克烈部和乃蠻部都受到了基督教的影響，而西夏和畏兀兒兩國則盛行佛教。成吉思汗沒打算向別的民族推行自己民族的宗教，因為他清楚，如果一開始便強行推行宗教，必然遭到被征服民族的強烈抵抗。
闊闊出之所以那麼輕而易舉便吸收了大量的部眾，便是因為部眾都相信他是天神的使者。要是他不是長生天的使者，而是其他神的使者，是不會這麼容易獲得人心的。
成吉思汗知道宗教力量的強大，才利用它。只是，忽蘭的話卻觸及了關鍵。
但是，即位之後，成吉思汗對自己是否在利用天神這件事不確定起來。他漸漸覺得天神已經附在了自己身上，自己已經成了長生天本身。所以，即便忽蘭的話涉及關鍵，成吉思汗卻絲毫沒有覺察，他只是覺得忽蘭的信仰還不夠虔誠。
成吉思汗認為，只要讓忽蘭跟著自己出征，讓她親身體驗一下神聖的戰爭，她便會明白這是一件光榮的事。
和西夏之間的戰爭是蒙古第一次和草原之外的民族交戰。乃蠻部雖然屬於突厥系，也已經半定居，與蒙古相比已經擁有相當程度的文明，但是他們的生活方式和蒙古相近，仍算草原一部。西夏卻是一個文明之國，他們的國民居住在四面都有城牆圍繞的城市之中。
一二〇五年，成吉思汗曾一度攻入西夏，小試牛刀，但是並未取得像樣的戰果，便撤退了。對蒙古軍來說，那是第一次真正的攻城戰。成吉思汗的真正目標是金。但是要想把金消滅，就必須先滅西夏。
西夏是連接金與西方貿易的動脈，是金國後方的戰略據點。西夏和金、宋均有往來，但是它在這三個國家中最為弱小，經常不得不依附於金或宋，才得以生存。
如果此時成吉思汗直接攻打金，必然會背部受敵，遭到西夏進攻。前方遭遇強大的金軍，背後又被西夏切斷退路的話，必敗無疑。所以要想攻金，必須先除掉西夏。
對於居住在城牆之內的敵人，成吉思汗不知該如何應對。不論是兵器還是戰略戰術都應該和之前有所不同。一二〇五年的進攻，對成吉思汗來說，是一次學習與摸索的機會。
雖然沒有得到什麼戰利品，但是成吉思汗從中學到了一些以後用來攻金的訣竅。
一二〇八年春，一度從西夏撤回蒙古的成吉思汗，對軍隊進行了改編，以適應攻城戰。他捨棄了在馬背上使用的射程較近的弓箭，而改用射程遠的弓箭。
在攻城戰中，馬主要成為運輸工具，在戰鬥中起不到什麼作用。蒙古的馬個頭小，速度慢，卻擁有耐力。與此相比，中亞和西亞的馬則個頭大，速度快。於是，成吉思汗購入了大量適合作戰的西亞馬種。
他還為將士配備了適合肉搏戰的長槍，劍也成為主要兵器。除了弓箭之外，還準備了大量的石炮和投石器。他知道攻城戰當中，在敵軍的城牆前面舞刀弄棒沒有用處。
戰鬥的訓練以前都在草原上進行，但是這次成吉思汗特意在營帳附近仿造了金和宋的城郭，進行了攻城訓練。
之前以騎兵為主，如今引入了正規的步兵編製。步兵當然也會騎馬，但是在攻城的時候，他們可以下馬，與敵軍肉搏。