1903年，梁啟超應美洲保皇會之邀赴美。在美期間，梁啟超拜會了美國總統羅斯福，廣泛接觸了各界人士，參觀走訪了許多地方，他發現，美國的種族歧視、貧富懸殊等弊端很明顯，「天下最繁盛者宜莫如紐約，天下最黑暗者殆亦莫如紐約」。他將美國與日本、英國對比後，認為民主共和不如君主立憲好。他認為美國式的三權分立「惟美國人能應用之，而他國人絕不能應用。我國若貿然而效之，非惟不能致治，而必致於釀亂」。當梁啟超起身回國時，華人與美國人熱情相送，「爆聲巾影，綿亘一里余」。
美國之行，反而使梁啟超堅定了擁護君主立憲的理念與決心。他在《新大陸遊記》中寫道：「自由雲，立憲雲，共和雲，如冬之葛，如夏之裘，美非不美，其如於我不適何！」他甚至說：「今日中國國民，只可以受專制，不可以享共和。」
一戰後，因梁啟超推動對德宣戰有功，北京政府讓梁組織「歐洲考察團」，赴歐考察，與各國重要人士聯絡，加強交流，進行巴黎和會會外活動。「歐洲考察團」的成員除梁啟超外，還有蔣百里、張君勱、丁文江等人，都是中國當時年輕一代的知識精英。
梁啟超稱赴歐考察的目的：「第一件事是想自己求一點學問，而且看看這空前絕後的歷史劇怎樣收場，拓一拓眼界。第二件也因為正在做正義人道的外交夢，以為這次和會真是要把全世界不合理的國際關係根本改造，立個永久和平的基礎，想拿私人資格將我們的怨苦向世界輿論申訴申訴，也算盡一二分國民責任。」
梁啟超遊歷歐洲多國，他目睹了科學萬能迷夢的破產，也接觸了大批的傑出人士，其中生命哲學家柏格森及著名外交家笛爾加莎最令梁稱許，他稱二人是自己「十年來夢寐願見之人」。
此次歐洲之行，梁啟超也看到了西方社會的許多問題和弊端，他寫道：「但覺得四周色是死的，聲是死的，天是死的，地是死的。」梁認為，科學的發展破壞了支撐人們精神世界的宗教和哲學的威力，使人們過分追求物質生活而導致精神空虛，造成了人與人之間的無情爭鬥。他回國之後即宣揚西方文明已經破產，主張光大中國傳統文化，用東方的「固有文明」來「拯救世界」。
1919年8月，梁啟超應邀到荷蘭來丁大學藏書樓（今荷蘭萊頓大學圖書館）參觀，他在該藏書樓發現了《天條書》、《太平條規》、《太平禮制》等5種太平天國印書。以一個政治家、史學家的敏感和責任心，梁啟超委託隨其參觀的中國駐荷蘭公使唐在復派人將5種印書繕錄歸國，以使其「不至長作來丁藏書樓之玩品」，而「補吾國歷史上之缺撼」。