文縣地方很小，裝一個"大帥"漸漸感到"吃力"；吳佩孚也覺得再在這裡住下去，不方便的地方更多。所以，他決定即去武都。楊撫權率部親送，駐武都的鄧錫侯部劉鳳山率隊迎接。劉鳳山又兼著武都縣的縣長，軍政一統，本想盛情歡迎，怎奈武都也是甘南一個小縣，縣城小，軍多，早無餘房，只好把吳安排在貢院巷清真寺內。於是寺院大門外又掛出了"行轅"和"八大處"的牌子，吳佩孚又開始了深居簡出、談經說道的生活。
就在這時候，在四川的鄧錫侯給他發來緊急電報，詳詳細細告訴他"九一八"事變和日本人侵略東北的情況。吳佩孚接到電報，十分憤怒，他覺得日本人欺人太甚，竟想吞了中國的東北，這是不能容忍的；另外，卻有點暗喜，他想利用日本人入侵激起的中國人民的反抗高潮，聯合各方，東山再起。
吳佩孚在清真寺召集了他的隨員，磋商了應急措施--
吳佩孚用憤怒的口氣介紹了日本人侵略東北的情況，最後提出兩個意見，要大家去辦：一，以孚威上將軍的名義，向日本提出嚴正抗議；二，通電西北各省，聯合抗日。
沒有什麼再要商量的了，人人都看明白這不過是聲張而已，有什麼力量去行動呢!於是，只能從武都發出兩個電報。
在致各省的電報發出後，吳佩孚又先後派劉泗英、白品清、趙子賓等人赴各省聯絡。不久，即收到川甘寧青新五省十八位地方軍閥聯名請吳出來主持抗日軍事的電報。電文除積極主張抗日外，並說：
竊以吳上將軍子玉，為國元老，韜晦蜀中，干茲數載，身雖寄乎山水，心常繫於國家。際此外患危急之秋，翩然蒞隴，謝安未老，共仰東山，矧其前戍遼東，適逢日俄戰役，滿洲形勢，日本軍情，觀察靡遺，了如指掌，應請中央及全國袍澤民眾，一致敦請出山，主持對外軍事，為政府外交之後盾，作人民救國之先鋒。麟等志切為國，願赴疆場，馬革裹屍，雖死尤烈。國將不國，敢有他心，迫切陳詞，諸維亮登。
電報歸電報，抗日也還是遙遠的事情，吳佩孚在武都還得干他該乾的事：講經講易，講"太極生兩儀、兩儀生四象"，有時還寫字，畫畫。不過，這些都已經不是主要的了，他得用力抓實力。除了在路途中加封的魏成弟之外，在武都，他又委任了西和大橋的馬尚智、武都羅塘的周富銀、武都五庫的靳祿山等都為師長、司令，屬他直接領導。這些人都是地方土豪勢力，有的有槍四五百支，有的有槍七八百支，他們各霸一方，橫行霸道；有了吳佩孚的加封，就更加肆無忌憚地勒索民財，並拿出一部分供吳需用。吳佩孚在武都還組織一個"精一大道"，把當地的永盛公商號經理姚慕子、舊軍中的哨官曹子佐等十多個較有影響的人收為道徒。對他們說，這個組織會救苦救難，"為什麼叫精一大道呢?《書經》有云：人心唯危，道心唯微，唯精唯一，允執厥中，我們就是取的這個意思。"
吳佩孚每天忙忙碌碌干這些事，兼縣長的劉鳳山很為反感：境內外的土匪多是他的對頭，剿還剿不滅，如今一個一個都成了他的頂頭上司，在他面前指手畫腳起來；那些入了"精一大道"的人物，以為有了吳大帥這個後台，也把縣長不放在眼裡了。可是，吳在武都的糧草還都得由縣裡供應，劉鳳山每月還得給他送三百元零用，這個縣長就更不樂意做了。
一天，劉鳳山去見吳佩孚，想談談治安情況。劉來到清真寺，吳坐在那裡連身子也不欠一下，只對他輕蔑地點一下頭，連座也不讓。劉說："大帥這幾日很忙?"
"忙。"吳只用鼻音應酬。"大帥最近身體還好?""好!"
"大帥沒別的事我走了。""請。"
--原來吳佩孚聽土匪頭子和"精一大道"徒弟們說了縣長不少壞話，他想排斥縣長，用自己的人代替。
劉鳳山也算一方"土地神"，哪裡吃過這樣的釘子。臨走時便說："吳大帥，我手下也很緊，往後這供應么，很有困難。"走出門後，劉鳳山又氣憤地說："你已經是走投無路的人了，還擺大帥架子，看誰再理你。"
不久，吳佩孚不得不離開武都，匆匆趕去天水。
天水為隴南重要城市，就近十縣，為隴南綏靖指揮馬廷賢所統領。馬廷賢，也是個慣靠大樹的人，本來，他的部隊已經接受蔣介石的收編，這頂"隴南綏靖指揮"的帽子還是蔣介石給戴的呢；可是，他不久前卻又參與聯名通電，要吳佩孚出來統一指揮中國抗日部隊，並且派出代表吳慶安到武都去歡迎吳佩孚來天水。
為了迎接吳佩孚，馬廷賢把吳的行轅安在天水最好的一座房子里--大城九間樓。九間樓是一座雙層翹檐的青磚灰瓦樓房，窗明几淨，花簇柳蔭，樓上樓下，張燈結綵。
吳佩孚到天水的那一天，馬廷賢整隊迎到郊外，然後，並駕來到九間樓。住定之後，馬廷賢說："大帥，為了更隆重的接待你，東校場已經聚集了機關職員、學校教員、學生和軍隊等人，等會請你去訓示。"
吳佩孚連連點頭，但還是說："是不是過於打擾了?""大家都想見見你，不打擾。"
"好好，我洗一把臉，咱們就去。"
東校場是一座小型練兵場，聚集著大約三四百人，他們是被通知來聽吳佩孚訓示的。廣場北邊，搭起一座蘆席遮蓋的高高講台，講台前楣橫寫著"歡迎孚威上將軍蒞臨天水"的橫匾，台口站著兩排武裝整齊的士兵，台上放一張八仙桌，幾把太師椅子，台正面壁上懸著孫中山先生的畫像一一天水是打著國民政府的旗號，當然是遵從孫中山先生。吳佩孚在馬廷賢等人的簇擁下登上講台，他沒有入座，先打量一下會場、又看看講台。當他發現懸掛著的孫中山先生畫像時，即搖著頭對人說："孫先生跟我意見不合"
馬廷賢一聽，心中明白了，馬上讓人把孫先生的掛像摘去。
馬廷賢說了幾句歡迎詞之後，吳佩孚上台講話，他沒頭沒腦地先講了陣子《易經》，說了一大套"有天地然後才有萬物"的道理，然後說："現在，中國很亂，東北出了九一八慘案，你們知道么?"吳佩孚講了東北之後，又說："中國的南北方也亂，亂得無可收拾。天下興亡，匹夫有責。國民黨專權賣國，希望西北回漢團結救國。我是軍人出身，願為救國犧牲一切"
講話之後，他便認真地接待各方人士。
吳佩孚在天水，頭等大事還是拉攏勢力，封官委任。只是，他掛出的招牌，卻換成了"興國軍總司令部"。他委任馬廷賢為"騎兵禁衛軍總司令"兼"隴南護軍使"，委任馬部的六個騎兵團長均為師長；對於所有來到九間樓的各縣縣長、士紳、名流，都委一個"顧聞"，"參議"、"諮議"的名義，令他們笑嘻嘻地回去。吳在他的行轅內還有一個"桃園普渡"的組織，願入者都可以簽名參加。
吳佩孚在天水，馬廷賢天天筵席招待。但和這番盛情款待暗暗相抵的，是一批親南京分子，他們將吳的天水活動一一報告給了西安綏靖主任楊虎城，並且添油加醋地說："吳佩孚取道甘肅、寧夏將去華北與張學良、閻錫山、馮玉祥聯合進行反蔣，吳將出任元帥。"楊虎城是西北軍的首領，他要建立一支完全屬於自己的西北軍。吳佩孚入甘之後大加封官委將，楊虎城當然有"鳩占雀巢"之憂，便電報蔣介石。蔣介石對楊虎城，原本是"不多放心"的，怕他在西北勢力過大，控制不靈。所以，對甘、青、寧、新等省的事，尤其是軍權的事，盡量不讓他插手，全由蔣直接安插、委派。現在，吳佩孚在西北插足了，插足的目的，是擴大勢力，勢力擴大了，目的是推翻他蔣介石。蔣介石驚慌了，他思來想去，最妥當的辦法，當然是只有拉楊(虎城)反吳(佩孚)，別無他圖。蔣當即給楊一道"派兵入甘驅吳"的命令。楊虎城也正怕出師無名，引起蔣的反感，而今有"令"了，便名正言順地派十七師師長孫蔚如以潼關行營參謀長的名義率部入甘，並令馬廷賢"立即將吳扣留"。
馬廷賢接到楊虎城的命令，犯了難："楊虎城是我的頂頭上司，我這隴南綏靖指揮的職務是國民政府委派的，要執行上峰的命令，將吳扣留於天水，等待交付給孫蔚如。"他是軍人，執行命令是軍人的天職，抗命是要殺頭的。
可是，馬廷賢是派代表到武都把吳佩孚迎到天水來的，他又是18將領聯名請吳主持抗日軍事的通電的成員之一，"這樣扣吳，豈不出爾反爾，不講信義了!"馬廷賢也是西北一個草頭王，有他的匪氣和霸氣，但也有他的正直和江湖義氣；再說，蔣介石能否靠得住?他和西北諸將一樣，還得走走看看。拿著楊虎城的電命躇躊許久，反反覆復思索對比權衡，最後，他還是拿著它匆匆向九間樓走去。吳佩孚正在寫字。待吳佩孚在紙上用了印之後，才說："大帥，有一件急事得跟你商量。"
"什麼事?"吳佩孚問。
"這裡有一封密電，你先看看。"
吳佩孚接過電報，從頭到尾仔細看了一遍，眉頭鎖了起來--"嗯，原來是楊