奧地利愷撒為皇太子提供保護，為了瞞住他父親，讓他偽裝成一個匈牙利伯爵，用皇太子本人的說法，裝成一個囚徒，住在艾倫貝格要塞，這座要塞位於上蒂羅爾山一個高高的懸崖頂上，是一個真正的鷹窠，雖然處於菲森至因斯布魯克的大道邊，但卻孤懸一隅，外人無法接近。
愷撒給要塞司令的手諭中說：「接到此信之後，立即為主要人物準備兩個房間，安上牢固之門和帶有鐵欄杆之窗。曉諭士兵及其妻子們，不準離開要塞，違者嚴懲不貸，甚至處以極刑。主要囚犯如想要和汝談話，可滿足其願望，其他方面亦該如此，例如：彼如要讀書，或者進行其他娛樂活動，甚至想要邀汝一道進午餐或參與某種遊戲等等，皆可允之。此外，汝尚可允許彼在室內散步或到要塞院內呼吸新鮮空氣，但隨時皆須嚴防彼走脫也。」
阿列克塞在艾倫貝格住了五個月——從12月到4月。儘管防範甚嚴，沙皇的暗探，近衛軍上尉魯勉采夫帶領三個軍官秘密受命不惜一切抓獲「要犯」並把他解往梅克倫堡，探聽到皇太子住在艾倫貝格的消息，便來到上蒂羅爾，秘密進駐艾倫貝格山下的萊特村。
維謝洛夫斯基公使對愷撒聲言：「吾皇聽到奧地利諸大臣以愷撒之名義回答雲，該犯似乎沒在愷撒之國土，必將非常惱怒，因為奉派而來的信使已在艾倫貝格見到該犯的下人，證明該犯確實由愷撒豢養。不僅魯勉采夫上尉，而且全歐洲皆知，皇太子就在愷撒之屬地。假如奧地利王子棄絕其父王，到俄國皇上之領土尋求避難，並且被秘密接待，那麼愷撒將會如何痛心！」
彼得修書給奧地利愷撒：「陛下，您可想像，吾之長子不聽吾言，未經吾之允許而出走，接受他人庇護或監管，吾身為其父，實感痛心疾首，絕不能容忍此種狀況，故望得到陛下對此之解釋。」
皇太子得到通知說，愷撒建議他返回俄國，或繼續接受他的保護，但在後種情況下認為有必要將他移往別的更遠的地方去，即那不勒斯。同時還讓他感覺到，愷撒希望他把自己的下人留在艾倫貝格或者完全把他們打發掉，因為他的父親在信中提到這些人時深表不滿，為了杜絕俄國沙皇進行責難的口實，愷撒不準備保護這些無用人員。這是暗示阿芙羅西妮婭。的確，已故夏洛塔是愷撒皇后的妹妹，以她的名義請求愷撒庇護阿芙羅西妮婭，皇太子確實感到為難，因為早已盛傳，他早在其妃在世時就已跟這個「不體面的姑娘」發生了關係。
他宣布，準備去愷撒命令去的地方，準備生活在所吩咐的地方，只求不把他交給他父親。
4月15日夜裡三點，皇太子不顧暗探的監視，以愷撒的一名軍官的身份離開艾倫貝格。他只帶一名隨從人員——裝扮成少年侍從模樣的阿芙羅西妮婭。
護送皇太子的申鮑倫伯爵稟報說：「我們的朝聖者已平安抵達那不勒斯。一有可能，將派秘書前去詳細彙報此次旅行令人難以想像的開心情況。我們的少年侍從原來是個女人，但沒有正式結婚，看來已失去貞操，因為說是姘婦，是健康所必需的。」申鮑倫伯爵的秘書彙報說：「我採用一切可能的手段制止我們的同行者經常無度地酗酒，但枉然。」
他們途經因斯布魯克、曼圖亞、佛羅倫薩、羅馬。1717年5月6日抵達那不勒斯，下榻於「三王」旅館。翌日黃昏，乘坐一輛僱傭的馬車出城，到了海濱，然後通過秘密通道進入總督宮，兩天之後，又從那裡轉移到位於那不勒斯城外高山上的聖艾爾摩要塞，此處經過整頓，特別安靜。
儘管他在這裡也還是個「囚徒」，但已不感到寂寞，不再覺得是在監獄裡：大牆越高，要塞的壕溝越深，就越保險，更不易被父親得悉。
房間的窗戶面向大海，還有一條暗道直通海上。他整天在這裡消磨時光：他像從前過聖誕節那樣喂鴿子，這些從四面八方飛來的鴿子很快就被他馴熟；他閱讀歷史和哲學書籍，唱讚美詩和聖歌，觀看那不勒斯、維蘇威火山口上如藍寶石般的藍色火焰、卡普里島，但更多則是觀看大海——看也看不夠。他覺得好像是第一次看見大海。北方的灰色大海是船舶局和彼得堡海軍部的大海，用於商業和軍事目的，父親喜歡那種大海，它不像南方這種蔚藍色的自由自在的大海。
有阿芙羅西妮婭跟他在一起，當他把父親忘卻的時候，他幾乎是幸福的。
儘管費了很大勁，但他終於獲准讓阿寥什卡·尤羅夫出入聖艾爾摩，當然要受到嚴格監視。小伊索成了一個不可缺少的人：阿芙羅西妮婭寂寞時能安慰她，跟她一起玩紙牌和下棋，說笑話，講故事和寓言給她開心取樂，像是真正的伊索。
他最樂意講的是他在義大利旅行的情形。皇太子也饒有興味地聽他講，重新體驗自己獲得的印象。不管小伊索如何想要回俄國，不管他如何懷念俄國的蒸汽浴和伏特加，看來他也跟皇太子一樣，愛上了這異國他鄉，就像愛自己的故鄉一樣，用一種新的全世界的愛來把俄國和歐洲合在一起來愛。
「阿爾卑斯的山路險峻難行，」他描繪翻越阿爾卑斯山時的情景說，「路面非常狹窄。一側是高聳入雲的大山，另一側是萬丈深澗，澗底流水湍急，不停地嘩嘩響，好像是磨坊發出的聲音。看著那深不見底的山澗，人會驚恐萬分。山頂上終年積雪，因為陽光從來都照射不到……
「山上還是冬季，可是山下已是盛夏季節。道路兩邊生長著葡萄、檸檬、橙子以及許許多多別的果樹，樹旁有非常好看的柳條編的小房。你想啊，整個義大利——就是一座大果園，跟天堂一樣！3月7日就看見了果實——成熟的檸檬和橙子，更多的是綠的，也有剛結的果和花——都在同一棵樹上……
「那邊山腳下是個非常美麗的地方，建有一棟房子，稱作別墅，真有氣派，建築設計精美。房子周圍——是美麗的花園和果園：人們在裡邊散步和乘涼。花園裡栽的樹橫豎成行，樹枝修剪得整整齊齊。花草都栽在花盆裡，擺放得很藝術。景緻美極啦！那些花園裡還有噴泉，流水清澈。路的兩側安放著大理石的男女神像：巴克科斯、維納斯，還有其他一些異教的神，雕塑得極好，像活的一樣。這都是古代的，是從地下挖出來的……」
關於威尼斯，他講了一些非常奇異的事情，阿芙羅西妮婭很長時間不相信，把威尼斯跟俄國童話里提到的「冰糖城」混淆在一起。
「你瞎說，小伊索！」她笑了，但仍然貪婪地聽著。
「整個威尼斯建在海上，大街小巷——都是海水，處處行船。沒有馬，也沒有別的牲口；也沒有馬車，至於雪橇，根本沒有聽說過。夏天的空氣不好，腐水散發著難聞的氣味，就像我們彼得堡的封丹河一樣，裡面全是垃圾。全城有許多載客的船，叫作『貢多拉』，樣式很獨特：又長又窄，像是獨木舟，船頭和船尾都是尖的，船頭高高翹起，中間有篷，帶著小玻璃窗，掛著織花麻布窗帘；有些『貢多拉』是黑色的，蒙著黑布，很像棺材；槳手——一個在船頭，另一個在船尾，站著划槳，同時掌握方向，沒有舵，但航行得很好……
「威尼斯的歌劇和喜劇極好，描寫技巧極其完美，全世界無論哪裡都沒有這麼美妙的歌劇和喜劇，沒有人能寫得出來。上演這些歌劇的劇院很大，都是圓形的，稱作『義大利劇院』。這些劇院里有許多包廂，共有五排，全都是貼金的。歌劇演的是古代歷史的著名英雄和愛琴或羅馬時期的神祇，喜歡歷史的人都可去劇院看這種戲。許多人看歌劇都戴著假面具，好讓別人認不出來。狂歡節，也就是謝肉節期間，人們也都戴著假面具，穿著奇怪的衣服；自由自在地遊逛，不受任何限制，可乘坐『貢多拉』，奏樂，跳舞，吃糖和朱古力，喝各種飲料。在威尼斯，人們經常舉行娛樂活動，他們不願意沒有娛樂活動，而在娛樂活動中也作孽，戴著假面具聚會，許多婦女和少女拉著外國人的手，跟他們一起放蕩，毫無羞恥地尋歡作樂。威尼斯的女人可真漂亮，高高的個頭兒，苗條秀麗，打扮整潔，她們不願意做女紅，靠兜風糊口，總是喜歡放蕩和尋歡作樂，靠這個掙錢，而沒有任何其他營生。許多姑娘住在單獨的房子里，不惜犯罪，不知羞恥，把自己當成商品來出賣，而另一些人沒有自己的住房，住在專門的街道上，狹小的地下室里，每個地下室都有門通向馬路，看到有人過來，每人都極其殷勤地為自己招徠，某人某一天嫖客最多，這就是她最幸運的一天；她們因此也就患上了時髦病，而嫖客們卻也很快就把自己的財產揮霍光。宗教界人士指責她們，但並不強制她們改邪歸正。在威尼斯治療時髦病非常昂貴……」
像講威尼斯的尋歡作樂一樣，他饒有興味地講了教會的各種奇蹟和聖骨。
「我有幸看見一個十字架；這個十字架的玻璃下面安放著基督的一部分聖骨。另一個十字架里放著施洗者的一小部分鼻子。我在巴爾城看見了顯靈者尼科拉塗著香膏的聖骨：可以看見他的腳，上面塗著聖油，聖油的樣子很像純凈的奶油，任何時候都不會幹燥；前來朝拜的人每天都帶走許多聖油