孫中山領導辛亥革命，推翻了封建專制，卻帶來了軍閥混戰、軍閥獨裁；他本想通過革命救人民於水深火熱之中，卻使人民愈陷愈深。這與革命初衷大相違背。這是為什麼，為什麼啊？孫中山在組織了倒袁、護法、北伐鬥爭，幾經挫折之後，終於醒悟過來：「這是革命黨人信仰不篤，思想錯誤，鬆懈鬥志的結果啊！」而錯誤的根源，是在於「知易行難」的傳統觀念。早在殷朝殷王武丁的賢相傅說就說過：「知之非艱，行之惟艱。」由此，幾千年來一直流毒下來，在中國人心中根深蒂固，以致孫中山的「建設計畫，一一皆為此說所打消。」可見，革命理論對當時的革命黨人是多麼重要！於是，孫中山就著手寫作《心理建設》。這部哲學著作，批判了「知易行難」的錯誤，提出了「行易知難」的學說。
他說：「行在知前，不知能行。」譬如，吃飯在前，研究出營養學在後；用錢在前，研究出貨幣經濟原理在後；造房子在前，形成建築學在後；作文在前，形成系統的文法、文理在後；造瓷器在前，研究出造瓷的物理、化學原理在後；用羅盤在前，懂得電磁學原理在後；造船在前，形成造船學在後；打仗在前，定出兵書在後；築城在前，形成築城學在後；開運河在前，研究出開運河原理在後，等等。宇宙間的道理，都是在先有事實，然後才發現其性質，產生學說、理論。他還說：「以知進行，能知必能行，有志者事竟成。」他肯定了「實踐在先」的原理，整個學說包含著一些合理的論點，但作為全體，卻沒有講出理論與實踐、知與行的辯證統一。
當此書第一版付梓前夕，恰巧美國有名博士叫杜威，來到中國上海。孫中山為了進一步證實自己的論點，特地拜訪了杜威。孫中山說：「我現在正撰寫一本關於『行易知難』的書。本來『行易知難』，孔子就有過此見解，他說：『民可使由之，不可使知之。』只可惜沒有詳細論述，以致後來者走入迷途。中國、印度、安南（今越南）、高麗（今朝鮮）等國之人，相信此學說特別厲害，日本人亦信，但還未深，所以還能維新改制使國家富強。請教博士先生，歐美之人，有信此說的嗎？」杜威說：「我們歐美之人，只知道『知之為難』，沒聽說過『行之為難』啊！」