慕容吐谷渾，乃是遼東鮮卑前首領涉歸的庶子，今首領奕落瑰（慕容廆）的異母兄長。當初涉歸還在的時候，分給這個庶子一千七百帳，等到涉歸去世，慕容廆繼位，兄弟二人之間漸起齟齬。
某次兩部馬群相鬥，慕容廆趁機翻臉，訓斥其兄說：「先公分汝部眾，就是要與本部相區隔，為何不肯遠離，偏要擠在一處，導致馬斗？！」吐谷渾回覆說：「馬是畜牲，相鬥乃其天性，為何要責備主人呢？」知道兄弟不能相容，乾脆——「汝欲我遠去也可，我當去汝萬里之外，不相往來。」
於是吐谷渾就帶上自家的部眾，離開遼東，向段氏借道，一路西行。邊走邊牧，大約半年之後，來到了拓跋鮮卑的牧場，受到拓跋猗盧的盛情款待。猗盧懇請吐谷渾留下，吐谷渾卻說：「我曾對天發誓，要離開自家兄弟萬里之遙，如今路程尚未過半，豈可食言呢？」堅持西行。
所部經過河套水草豐美之地，仍然不肯停留，繼續向西。那時候故漢上郡、朔方等地諸胡雜處，虛除權渠尚未能加以統合，鐵弗烏路孤（劉虎）也未曾西渡，因此不但沒人敢於阻攔這支慕容鮮卑，反倒有不少小部族請求依附，跟隨著吐谷渾繼續西行。
他們一直走到涼州境內，吐谷渾才說：「我聽說晉之疆域，東西萬里，平州為其東境，而涼州是其西境，我等既至涼州，差不多有一萬里之遙了吧——可以居留了。」於是開始尋找可以放牧的場所。
最終他們從涼州南部又西進到秦州西北部，來到南安、金城、隴西三郡的交界處，停留下來。經過長途遷徙，所部不僅沒有縮水，反倒併合沿途氐、羌等雜胡，膨脹到五六千帳，從此游牧於洮水以東地區，並逐漸向洮西挺進。
經過近二十年的發展，所部日漸強盛，然而吐谷渾本人卻尚有隱憂。某次他把十九個兒子，以及舅父慕利延——其實歲數比吐谷渾還小——全都召喚過來，讓他們各自折斷一支羽箭，拋在地上。然後又交給慕利延一捆十九支箭，命他折斷，慕利延費了老大的勁兒，根本難以成功，就說：「我知汝意，是要我不得欺凌甥孫們也。」
吐谷渾說不是的——「我只為與汝等說，單獨一部，容易傾覆，眾人齊心，才難以摧折。我已垂垂老矣，鬚髮皆白，不知何日便將蒙上天所召，一旦逝去，希望汝等一叔十九侄可以戮力同心，不生齟齬，部族因此才能永遠穩固。」隨即喝令長子慕容吐延：「汝當敬奉舅祖，如同敬奉我一般，亦當愛護兄弟，如同愛護自身手足一般，只有如此，我才放心將大位傳承於汝。」
吐延躬身答道：「大人放心，我必當敬重舅祖，愛護兄弟，內撫部眾，外破雜胡，使我部日益強盛，終將不弱於奕落瑰也。」
吐谷渾瞪了瞪眼睛：「彼雖與我不睦，趕我至此，終究是汝叔父，怎可呼其小字？遼東昔日便有上萬帳，近日聽聞又與拓跋夾攻遼西，奪取了段氏不少草場，想必勢更雄厚，我等豈可比擬？」
頓了一頓，又說：「昔我西遷之初，汝尚年幼，在我懷抱之中。離開遼東後，我日行一頓，一頓八十里，數頓後，汝叔終於懊悔，使長史乙那樓追我。我答之曰：『卜者曾說，先父二子，都將有福澤傳之後世。然而我是庶子，豈有與嫡子同時興盛之理啊？如今因馬斗而相別，此必上天之意也。乃可嘗試驅馬向東，若馬肯還，則我亦還。』然而馬群東行不到三百步，便即大嘯，轉頭向西，我因此不肯歸也。且與人說：『吾兄弟子孫，皆應昌盛。奕落瑰可傳至曾孫、玄孫，而我或將至曾孫、玄孫，方始崛起。』
「是以汝不必心急，只要善保所部，續傳子孫可也。且今日之勢，強敵環伺，若徒恃勇力，反易使部眾傾覆、離散，不可不慮啊。」
慕利延問道：「哪來的強敵？莫非汝在擔心枹罕的彭氏羌么？」
吐谷渾搖搖頭：「舅父的目光，未免看得太近了。當世的強國，唯有晉、胡和我鮮卑，幸虧三家內部不合，對外相爭，才有我等離群孤雁落腳的機會。然而我等若一心并吞氐、羌，卻得罪了晉、胡，禍患必然連綿無窮。」
伸手朝南邊一指：「晉之隴西、南安二守，在三百里外，再二百里，有南陽王司馬保……」再朝北邊一指：「金城郡距我不到百里，再往北是強大的涼州張氏——這幾家倘若單獨來攻，我等尚有周旋餘地，但既同屬於晉，一旦聯合起來，我等必敗無疑啊！」
隨即吐谷渾又朝東方一指：「我等來時之路，有虛除的權渠，近聞他歸降了胡王劉曜。再加上早已附胡的鐵弗烏路孤，倘若合兵西來，我等又當如何抵禦？故此眼光不能僅僅看到身前的氐、羌，還當看到百里、千里之外的晉、胡！」
吐延問道：「我知大人之意，晉與胡皆為當世大國，我等恐怕歷三五世都難以與之拮抗，而必須要有所依附。那麼是附晉為好，還是附胡為是呢？」
慕利延道：「自然是附晉，從慕容先大人（涉歸）在時，便向晉國天子進貢了呀。」
吐谷渾注目吐延，問道：「汝是怎麼想的？」
吐延猶豫了一下，回覆說：「兒子以為，晉已老大，不若胡勢方興，前聞晉軍屢屢挫敗，東方土地多為胡軍所有，就連天子也為胡人所擒——我等不如附胡吧，如此則可免除東方之憂，全力西攻彭氏羌。」
吐谷渾又問其他兒子：「汝等以為如何？」
眾人議論紛紛，有人說附晉為好，有人說附胡為好，莫衷一是。
吐谷渾擺擺手，命兒子們安靜下來，然後對吐延說：「我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晉，汝便必要附胡吧。」吐延尷尬地笑笑，卻並不辯解。
吐谷渾教訓諸子說：「駱駝雖病，也比馬大；牛便餓死，也比羊大。晉雖稍弱，亦非我等所敢輕易反目的——金城、南安、隴西，乃至司馬保，我都不懼；然北有涼州張氏，此前曾遣軍東援天子，途經我部，我宰牛殺羊款待，汝等看那『涼州大馬』又如何啊？」
諸子回想一下，盡皆驚悚，只有吐延說：「左右不過兩千騎，我亦未必不能敵……」
吐谷渾瞪眼道：「汝以為張氏只有這兩千騎么？我等但見其東去，不見其西歸，據說仍在長安衛護天子。倘若汝只有兩三千騎，可肯使其半數長久滯留在外，而不歸鄉？則涼州尚存大馬，未必小於此數五倍！」
聽他這麼一說，吐延也有些害怕了。慕利延反倒轉過頭來，幫吐延說話：「我等今在晉人土地上，自當附晉，然而吐延所說，也有其道理。汝曾多次遣使向金城等郡，乃至上邽南陽王處，去求請官職，晉人卻都不理，只知索求貢賦，或要我等出兵相助。若不與羊吃草，而欲其產奶；不與馬料豆，而欲其馳騁，這不是太過分了么？」
吐谷渾嘆了口氣，說：「暫時也無法可想，只得繼續遣使求告了。即便晉人再不與我官做，以增長權威，立足晉土，除非胡人殺入秦州乃至涼州，我等都不可輕易背晉。晉人或許難以敵胡，若想蹉踏我等，卻不為難啊——本部不足兩千帳，余皆西來沿途收服的雜胡，若逢強軍，必然離散……且我近聞晉軍在大河上擊敗了胡王劉曜、胡太子劉粲，可見兩國相爭，非三五年而能真正分出勝負來的……」
正說著話呢，突然有人跑來稟報，說有晉使來至部中，請見大人。吐延皺眉道：「秋草漸高，牛羊將肥，晉人必會前來索要貢賦——果不出我前日所料啊。」吐欲渾橫了他一眼：「身處晉人土地，又能如何？汝以為若附了胡，胡人便不會索要貢賦么？」抬手招呼慕利延：「舅父可隨我前去迎接。」
他們行不多遠，果見數十騎晉兵衛護著一名官員前來。吐欲渾遠遠望見，不禁一凜，心說這回來的，貌似是個高官哪！
什麼服色、印綬，他自然是搞不懂的，但知道晉人文戴梁冠，武著皮弁。眼前這個分明是文官，冠上二梁——按規定天子五梁，公侯三梁，卿大夫千石以上二梁，其下獨梁——以前從各郡跑來打交道的，多為只戴巾幘的小吏，最多不過戴獨梁冠，可見此人身份大不一般啊。
急忙迎上前去。對面的晉官下得馬來，拱手作揖道：「足下想必便是慕容吐谷渾先生了。」吐谷渾尚未受晉冊封，無官無職，若在鮮卑部中，習慣上稱呼首領為「大人」，但大人在中國，則是對直系尊長（主要是父、祖，偶有以之稱呼叔、伯輩的）的敬稱，肯定不能這麼叫啊，故此便只得「足下」、「先生」了。
吐谷渾懂得中國話，趕緊回禮，並且問道：「未知貴官到來，有失遠迎，恕罪。不知貴官是……如何稱呼？」
「西戎校尉游遐，字子遠。」